Всем > Теория риска > Глава 4 > 4.6.Коэффициент неприятия риска
Глава 4. Использование теории ожидаемой полезности при принятии решений
4.6. Коэффициент неприятия риска
Зависимость степени кривизны функции полезности от "силы отторжения" риска позволила ввести такой относительный показатель как коэффициент неприятия риска.
Как известно из курса математики, первая производная характеризует наклон касательной к графику функции. Знак второй производной определяет направление выпуклости графика - вверх или вниз.
Получается, что, зная первую и вторую производные функции полезности, можно сказать:
- к какому типу относится ЛПР - рискофоб, рискофил или нейтрал;
- насколько сильно он приемлет или не приемлет риск.
Опираясь на эти сведения можно построить относительный коэффициент для сравнения отношения к риску разных ЛПР. Он называется "коэффициент Эрроу-Пратта".
Существует два вида данного показателя: коэффициент абсолютного и относительного неприятия риска. И тот и другой учитывают первую и вторую производные, но имеют разную размерность и по-разному учитывают абсолютные значения богатства.
Коэффициент абсолютного неприятия риска RA может быть рассчитан по формуле:
Коэффициент относительного неприятия риска RR связана с абсолютным отношением:
RR = RA x
То есть
Дата обновления: 25.09.2014