Введение

Успех любого проекта во многом определяется тем, насколько правильными и своевременными являются решения лиц, отвечающих за его осуществление. К сожалению или к счастью, мы живем в индетерминированной среде, где всегда существуют противоборствующие стороны, случайные явления и нехватка информации о текущем или будущем состояниях этой среды и интересующих нас объектов. То есть мы всегда сталкиваемся с той или иной степенью неопределенности. В подобных условиях уже намного труднее, а порой и невозможно найти тот единственно "правильный" способ действий, который обеспечит наилучший результат при любом стечении обстоятельств. Чаще всего, то, что хорошо для одних условий, становится абсолютно неэффективным в других. И наоборот. Каким же образом можно принимать решения в ситуации, когда часть факторов, влияющих на результат, нам просто неизвестна, а часть значений параметров невозможно предсказать или измерить с приемлемой точностью?

За время своего существования человек все время пытался найти способы принятия решений в условиях неопределенности. Кто-то до сих пор пользуется предсказаниями, интуицией, эзотерикой. Но существуют и вполне формализованные методы, которые позволяют вырабатывать математически и экономически обоснованные решения. Они, хотя и не гарантируют успех (в условиях неопределенности это просто невозможно), но существенно повышают шансы на его достижение. Знание таких методов является обязательной составляющей современного специалиста в любой области, особенно в сфере экономики и финансов, где существуют свои системы, особенности поведения людей, разновидности неопределенностей и т.д.

Настоящее пособие призвано помочь разобраться в существующих подходах к принятию решений в индетерминированных условиях в рамках различных экономических систем. Оно состоит из пяти глав.

Первая глава посвящена системному описанию задачи принятия решения и проблемам построения моделей, описывающих поведение экономических систем в индетерминированных условиях. Вводятся понятия "неопределенность" и "риск" на основе существующих подходов. Кратко рассматриваются типы неопределенностей и характер их влияния на функционирование системы. В результате формируется представление о структуре моделей, в рамках которых рассматриваются принципы принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Во второй главе изучаются способы принятия решений в условиях неопределенности с использованием моделей "игр с природой" из математической теории игр. В соответствии с логикой последовательного уменьшения неопределенности описываются принципы доминирования и рассматриваются основные критерии выбора: критерии Вальда, максимакса, Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. Приводится сравнение указанных критериев и область их применения.

В третьей главе описываются различные меры риска, позволяющие принимать решения, когда исходы альтернатив могут быть представлены в виде дискретных или непрерывных случайных величин. В начале главы приводятся краткие сведения о случайных величинах из курса теории вероятностей. Анализируются возможности применения принципа доминирования по вероятности, а также одиночных и обобщенных критериев для принятия решений в условиях риска. Отдельно описываются относительно новые меры риска - Value-at-Risk и Expected Shortfall, активно используемые в настоящее время при оценке рисков финансовых институтов.

Четвертая глава посвящена описанию положений теории ожидаемой полезности и возможностей ее использования для принятия решений. Кроме основных идей описываются чистые типы отношения к риску, меры неприятия риска и метод построения функции полезности.

В пятой главе описываются подходы к оценке стоимости информации в условиях риска. Рассматриваются особенности идеального и неидеального экспериментов и принцип принятия решения об их проведении на основе оценки ожидаемого результата.

В заключении повторяется логика принятия решений в индетерминированных условиях, что позволяет еще раз охватить представленный в пособии материал одним взглядом и лучше понять взаимосвязь между разделами.

Таким образом, после изучения данной книги у читателя должно сформироваться целостное представление о том, как можно построить простейшую индетерминированную модель экономической системы, и каким образом принимать на ее основе решения в зависимости от объема доступной информации о состоянии среды.

Весь материал учебного пособия изложен кратко на достаточно простом уровне и снабжен большим количеством примеров и иллюстраций, что облегчает его самостоятельное изучение. Для тех, кто хотел бы углубить свои знания по данной теме, в конце пособия приведен библиографический список, включающий как отечественные издания, так и литературу на иностранных языках.

Наверх

Дата обновления: 25.09.2014