Всем > Теория риска
Материалы по теории риска
Учебное пособие
Теоретические и практические аспекты принятия решений в условиях неопределенности и риска / С. Б. Богоявленский. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014.
В учебном пособии в доступной форме излагаются основные положения лекций по курсу "Теория рисков" и вопросы, изучаемые на практических занятиях. Подробно рассмотрены методы принятия решений в условиях неопределенности и риска на базе принципов доминирования и критериев выбора, включая использование обобщенных критериев и современных мер риска. Отдельные главы посвящены применению теории ожидаемой полезности и оценке стоимости информации в условиях риска. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров экономических специальностей. Также книга может быть полезна магистрантам, аспирантам и специалистам, интересующимся вопросами принятия решений и управления рисками.
This textbook is focused on introducing theoretical and practical aspects of decisions in the face of uncertainty and risk. The book describes principles of decision making including usage of dominate principles, criteria and measures of risk (mean, variance, standard deviation, generalized criterion, Value-at-Risks and Expected Shortfall). Usage of expected utility theory and an estimation of information for decisions are also briefly reviewed in the book. This book may be useful for students and masters of economics specializations.
Оглавление
Глава 1. Задача принятия решения в индетерминированных условиях
1.1.Теория риска как инструмент принятия решений
1.2.Системное описание задачи принятия решения
1.4.Проблема оценки результата в условиях неопределенности
1.5.Ситуация неопределенности и ситуация риска
Глава 2. Принятие решений в условиях неопределенности
2.1. Подходы к принятию решений в условиях неопределенности
2.3. Постановка задачи в условиях игр с природой
2.4. Принцип последовательного уменьшения неопределенности
2.5. Принципы абсолютного доминирования и доминирования по состояниям
2.12. Обобщенный критерий Гурвица
2.13. Сравнение критериев выбора
Глава 3. Принятие решений в условиях риска
3.1. Особенности принятия решений в условиях риска
3.3. Принцип доминирования по вероятности
3.4. Традиционные критерии сравнения рисковых альтернатив
3.6. Критерий Value-at-Risk (VaR) 3.7. Критерий Expected Shortfall (ES) 3.8. Сравнение критериев выбора в условиях риска Глава 4. Использование теории ожидаемой полезности при принятии решений 4.1. Теория ожидаемой полезности. Функция полезности 4.2. Свойства функции полезности. Отношение к риску 4.3. Особенности поведения в условиях риска 4.4. Детерминированный эквивалент 4.6. Коэффициент неприятия риска 4.7. Построение функции полезности 4.8. Функция полезности, приближенная к реальной Глава 5. Стоимость информации для принятия решения 5.1. Проблема оценки стоимости информации 5.3. Принцип принятия решения об эксперименте 5.4. Принятие решения о проведении идеального эксперимента 5.5. Принятие решения о проведении неидеального эксперимента Дата обновления: 25.09.2014